Введения в методы стохастической оптимизации и оценивания

В пособии дается систематическое изложение основ методов стохастической многомерной оптимизации и оценивания в условиях наблюдений с помехами. Кроме классических результатов, при формулировке которых обычно рассматриваются постановки задач в отсутствие помех либо при стандартных предположениях об их статистических характеристиках (независимость и центрированность в теоретико-вероятностном смысле), в учебное пособие включен материал об алгоритмах, дающих состоятельные оценки неизвестных (или оптимизируемых) параметров при почти произвольных помехах.
Пособие предназначено для студентов старших курсов и аспирантов, обучающихся на специальностях, связанных с обработкой информации, в частности изучающих курс "Оптимизация систем реального времени"; оно может использоваться при подготовке специалистов по статистическим методам оценивания и стохастической оптимизации.